Credit Risk Modeling, Simulation and CreditMetrics Implementation

dc.contributorFinansen
dc.contributor.advisorBeyazıt, Mehmet Fuat
dc.contributor.authorNalbantoğlu, Tuğba
dc.date.accessioned2014-08-07T11:06:55Z
dc.date.available2014-08-07T11:06:55Z
dc.date.issued2013
dc.departmentEnstitüler, Lisansüstü Programlar Enstitüsü, Finansal Ekonomi Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractCredit risk portfolio management is getting more and more attention every day, it was not as common as it is now. Financial crisis, risk manager’s expectations of more efficient in credit portfolio management and the regulator’s requirements from financial institutions is about the capital management that causes the evolution of credit risk management. In this thesis, credit portfolio modeling essential parameters for quantifying portfolio credit risk, default risk, concentration risk, and features of credit risk models are analyzed. The Monte Carlo simulation method is employed for analyzing CreditMetrics modeling results. Hypothetical portfolio’s expected loss, unexpected loss is also referred to as value at risk, expected loss and unexpected loss of portfolio which has equal exposure distributed loans, credit expected and unexpected loss are demonstrated. Kredi riski portföy yönetimi her geçen gün daha fazla dikkat çekiyor, daha once bugunkü kadar yaygın değildi. Finansal krizler, risk yöneticilerinin daha etkin kredi portföyü yönetme beklentisi, regülatörlerin finansal kurumlardan sermaye yönetimi gereksinimleri kredi riski yönetiminin gelişmesinin nedenlerindendir.en_US
dc.description.abstractBu tezde, kredi riski portföy modeli temelleri, kredi riski portföyü ölçüm parametreleri, temerrüt etme riski, konsantrasyon riski, kredi riski modelleri özellikleri analiz edildi. CreditMetrics model sonuçları için Monte Carlo simulasyon modeli kullanıldı. Varsayımsal portföyün beklenen kaybı, beklenmeyen kaybı, eşit kredi dağıtılmış portföyün beklenen ve beklenmeyen kaybı, kredilerin beklenen kaybı ve beklenmeyen kayba katkısı gösterildi.en_US
dc.identifier.endpage85en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net//11411/106
dc.identifier.yoktezid618381en_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisherİstanbul Bilgi Üniversitesien_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleCredit Risk Modeling, Simulation and CreditMetrics Implementationen_US
dc.typeMaster Thesisen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
Credit Risk Modeling, Simulation and CreditMetrics Implementation.pdf
Boyut:
1.76 MB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.71 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: