Credit Risk Modeling, Simulation and CreditMetrics Implementation
Yükleniyor...
Tarih
2013
Yazarlar
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayıncı
İstanbul Bilgi Üniversitesi
Erişim Hakkı
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
info:eu-repo/semantics/closedAccess
info:eu-repo/semantics/closedAccess
Özet
Credit risk portfolio management is getting more and more attention every day, it was not as common as it is now. Financial crisis, risk manager’s expectations of more efficient in credit portfolio management and the regulator’s requirements from financial institutions is about the capital management that causes the evolution of credit risk management. In this thesis, credit portfolio modeling essential parameters for quantifying portfolio credit risk, default risk, concentration risk, and features of credit risk models are analyzed. The Monte Carlo simulation method is employed for analyzing CreditMetrics modeling results. Hypothetical portfolio’s expected loss, unexpected loss is also referred to as value at risk, expected loss and unexpected loss of portfolio which has equal exposure distributed loans, credit expected and unexpected loss are demonstrated. Kredi riski portföy yönetimi her geçen gün daha fazla dikkat çekiyor, daha once bugunkü kadar yaygın değildi. Finansal krizler, risk yöneticilerinin daha etkin kredi portföyü yönetme beklentisi, regülatörlerin finansal kurumlardan sermaye yönetimi gereksinimleri kredi riski yönetiminin gelişmesinin nedenlerindendir.
Bu tezde, kredi riski portföy modeli temelleri, kredi riski portföyü ölçüm parametreleri, temerrüt etme riski, konsantrasyon riski, kredi riski modelleri özellikleri analiz edildi. CreditMetrics model sonuçları için Monte Carlo simulasyon modeli kullanıldı. Varsayımsal portföyün beklenen kaybı, beklenmeyen kaybı, eşit kredi dağıtılmış portföyün beklenen ve beklenmeyen kaybı, kredilerin beklenen kaybı ve beklenmeyen kayba katkısı gösterildi.
Bu tezde, kredi riski portföy modeli temelleri, kredi riski portföyü ölçüm parametreleri, temerrüt etme riski, konsantrasyon riski, kredi riski modelleri özellikleri analiz edildi. CreditMetrics model sonuçları için Monte Carlo simulasyon modeli kullanıldı. Varsayımsal portföyün beklenen kaybı, beklenmeyen kaybı, eşit kredi dağıtılmış portföyün beklenen ve beklenmeyen kaybı, kredilerin beklenen kaybı ve beklenmeyen kayba katkısı gösterildi.
