Modelling term structure, exchange rate and interest rate in Turkish economy

Basit Öğe Kaydı
dc.contributorEconomicsen
dc.contributor.advisorYazgan, Ege
dc.contributor.authorDurceylan, Tuba
dc.date.accessioned2015-02-13T12:22:42Z
dc.date.available2015-02-13T12:22:42Z
dc.date.issued2007
dc.departmentEnstitüler, Lisansüstü Programlar Enstitüsü, Ekonomi Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractGünümüzde, uygun modele karar vermek, ekonometrik modellerin incelenmesinde hala önemli bir araştırma alanıdır. Bu calışmada 2000 krizi ve kriz sonrası dönem için Türkiye Hazine bonoları ve döviz kuru verilerine ilişkin modellerin yapılarını hem kısa dönem hem de uzun dönemde inceledik. Sorunu bütün yönleriyle inceleyebilmek için doğrusal ve doğrusal olmayan modelleri, hata düzeltme modellerini ekleyerek ve çıkartarak inceledik. Markov Aktarma Modelini kullandığımız kısa ve uzun dönemlerde doğrusal olmayan bir eğilim olduğu sonucuna vardık; daha spesifik olmak gerekirse, kısa dönemde kesim noktası ve varyans terimlerindeki rejim değisikliğine eğilim varken, uzun dönemde bu eğilim kesim noktası, varyans ve katsayılardakilardaki rejim değişikliğine doğrudur.en_US
dc.description.abstractNowadays, deciding upon the appropriate model to be analyzed in econometrical model is still an important area of research. In this study, we analyze the structure of the models regarding the data of Turkish Treasury bond and exchange rate return for the crisis, which occur in the year 2000 and the post-crisis era, both in short run and long-run case. In order to study every aspects of the issue, we analyze linear and nonlinear models by including error correction equation in each model and by excluding it. We conclude that there is a nonlinear tendency in both short run and long run case where we use Markov Switching Model; more specifically, in short run case, there is a tendency towards regime changes in variance and intercept term while in long run, this is towards regime changes in variance, intercept and coefficients.en_US
dc.identifier.endpage104en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net//11411/391
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=NtBAevXNhYaNqJFoAcdBdg5IBuGKj7y3ProX-XT5TEeKP-D13eLPs-LpRXc-BCuh
dc.identifier.yoktezid254444en_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisherİstanbul Bilgi Üniversitesien_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleModelling term structure, exchange rate and interest rate in Turkish economyen_US
dc.title.alternativeTürkiye ekonomisindeki dönemsel yapının, döviz kurunun ve faiz oranlarının modellenmesien_US
dc.typeMaster Thesisen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim
İsim:
Modelling term structure, exchange rate and interest rate in Turkish economy.pdf
Boyut:
607.47 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
İndir
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.71 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama:
İndir

Koleksiyon

Graduate Programs Institute Thesis Collection