BORSA İSTANBUL 100 ENDEKSİ İÇİN DİNAMİK RİSKE MARUZ DEĞER VE BEKLENEN KAYIP ANALİZİ

dc.contributor.authorYener, Haluk
dc.contributor.authorEroğlu, Burak Alparslan
dc.date.accessioned2024-07-18T20:07:02Z
dc.date.available2024-07-18T20:07:02Z
dc.date.issued2022
dc.departmentİstanbul Billgi Üniversitesien_US
dc.description.abstractBu çalışmada, BIST 100 endeks getirileri için, önemli finansal risk ölçütlerinden dinamik riske maruz değer ve beklenen kayıp tahmini ve öngörüsü yapılmıştır. Öngörü modeli olarak genelleştirilmiş özyenilemeli skor, ARMA-GARCH ve yuvarlanan pencere tabanlı tahmin modelleri kullanılmıştır. Ayrıca, farklı frekanslarda hesaplanan getiri serileri kullanılarak, farklı frekanslarda risk ölçütleri Nisan 2016 ve Şubat 2019 tarihleri arası için elde edilmiştir. Çalışmanın temel bulguları, 1) Yapılan örneklem dışı analizde genelleştirilmiş özyenilemeli skor tabanlı yöntemlerin daha verimli olduğu ve 2) Risk ölçütlerinin örneklem sonuna doğru dalgalanması azalırken seviyelerinin yavaş bir şekilde arttığı olgularıyla özetlenebilir.en_US
dc.identifier.doi10.30794/pausbed.992526
dc.identifier.endpage86en_US
dc.identifier.issn1308-2922
dc.identifier.issn2147-6985
dc.identifier.issue50en_US
dc.identifier.startpage71en_US
dc.identifier.trdizinid1164942en_US
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.30794/pausbed.992526
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/1164942
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11411/5742
dc.identifier.volume0en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofPamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleBORSA İSTANBUL 100 ENDEKSİ İÇİN DİNAMİK RİSKE MARUZ DEĞER VE BEKLENEN KAYIP ANALİZİen_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar