DSpace Arşivi :: by Yazar "Yetim, Elif" değerine göre listeleniyor

Listeleniyor 1 - 1 / 1

A survey of var methodologies
(İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2007) Yetim, Elif; Yazgan, Ege
Birinci bölüm giris kismidir. tkinci bölümde parametrik riske maruz deger yöntemi, fiyat fonksiyonlaryla risk faktöru getirileri arasinda linear bir iliski vardir varsayimi altinda incelenmektedir. Üçüncü ve dördüncü bölümlerde bu riski incelemek için iki farkh yöntem daha sunulmaktadir. Birincisi Monte Carlo simulasyon yöntemidir. Bu yöntem fiyat fonksiyonlar ve risk faktör getirisi arasindaki iliskiyle ilgili her hangi bir analitik varsayimda bulunmaz. tkincisi tarihsel simulasyon yöntemidir. Bu yöntem geçmis risk faktörü verilerinin getirilerini kullanarak risk incelemesi yapar. Besinci bölümde, agirhklandirlmis tarihsel simulasyon yöntemi incelenmektedir. Bu yöntem, riski geçmis verilere bugünden geçmise azalarak agirhklandirma vererek incelemektedir. Altinci bölümde, süzülmüs tarihsel simulayon yöntemi incelemektedir. Bu yöntem geçmis risk faktör getirilerini ölçeklendirerek simdiki rejimle iligili olusabilecek problemi yok etmeye çahsir. Yedinci bölümde sonuç kismini veriyor