Quantitative value investing approach evidence from Turkish stock market

Basit Öğe Kaydı
dc.contributor.advisorİkizlerli, Deniz
dc.contributor.authorTüzüner, Emre Cem
dc.date.accessioned2021-06-18T07:08:34Z
dc.date.available2021-06-18T07:08:34Z
dc.date.issued2021
dc.departmentEnstitüler, Lisansüstü Programlar Enstitüsü, Finansal Ekonomi Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractABSTRACT: This thesis constructs an actively managed portfolio using a quantitative investing approach on selected publicly listed stocks in Istanbul Stock Exchange. After looking at available literature on alpha generating portfolio strategies, the thesis builds a new investment strategy based on stock selection criteria which includes several operational filters applied to all stock universe between 2010 and 2020. The regression results prove that this investment technique is an alpha generating strategy which beats the benchmark index’s performance as well as other comparable Turkish funds’ performance for the given period.en_US
dc.description.abstractÖZET: Bu tez, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda seçilmiş halka açık hisse senetleri üzerinde kantitatif bir yatırım yaklaşımı kullanarak aktif olarak yönetilen bir portföy oluşturur. Pozitif Alfa katsayısı üreten portföy stratejileri hakkındaki mevcut literatüre baktıktan sonra, tez, 2010 ve 2020 yılları arasında tüm hisse senedi evrenine uygulanan çeşitli operasyonel filtreleri içeren hisse senedi seçim kriterlerine dayalı yeni bir yatırım stratejisi oluşturur. Regresyon sonucu olarak karşılaştırma endeksinin performansını ve diğer karşılaştırılabilir Türk fonlarının söz konusu dönemdeki performansını geride bırakmıştır.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11411/3839
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=8tbPippmWV_b-Irrn9YEAjp7XLeVJDiuQDT-jN1KLrULiXnnf76Ntm4_8b3BDSCx
dc.identifier.yoktezid670420en_US
dc.language.isoenen_US
dc.nationalNationalen_US
dc.programFinancial Economicsen_US
dc.publisherİstanbul Bilgi Üniversitesien_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen
dc.sponsored.EUNoen_US
dc.sponsored.TUBITAKNoen_US
dc.subjectPiyasa Anomalisien_US
dc.subjectPiyasa Verimsizliğien_US
dc.subjectPiyasa Tepkisien_US
dc.subjectYatırım Stratejisien_US
dc.subjectPortföy Yönetimien_US
dc.subjectMarket Anomalyen_US
dc.subjectMarket Inefficiencyen_US
dc.subjectMarket Reacten_US
dc.subjectInvestment Strategyen_US
dc.subjectPortfolio Managmenten_US
dc.titleQuantitative value investing approach evidence from Turkish stock marketen_US
dc.title.alternativeNicel değer yaklaşımı: Türkiye hisse senedi piyasasından bir kanıten_US
dc.typeMaster Thesisen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim
İsim:
Quantitative value investing approach evidence from Turkish stock market.pdf
Boyut:
3.09 MB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
İndir
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.71 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama:
İndir

Koleksiyon

Graduate Programs Institute Thesis Collection