Evaluation of credit risk impact on bank profits in volatile periods: case of 2008 subprime Mortgage and 2012 European financial crises

dc.contributor.advisorÖztürk, Serda Selin
dc.contributor.authorÖzçetin, Merve Aysun
dc.date.accessioned2021-12-13T17:34:23Z
dc.date.available2021-12-13T17:34:23Z
dc.date.issued2021
dc.departmentEnstitüler, Lisansüstü Programlar Enstitüsü, Finansal İktisat Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractABSTRACT: This dissertation is an inquiry into the credit risk impact on bank’s profitability ratios, which are Return on Asset (ROA) ratios by paying attention to volatile periods focusing on the time period between 2008 Subprime and 2012 European Financial Crises. The main two questions are how the bank’s profitability ratios are affected by the global financial crises and are these ratios of banks in developed countries less affected by global financial crises. The data samples were collected from 40 banks covering the years from 2008 to 2013. Banks included in the analysis are classified as developed and underdeveloped, considering the country classification defined by the World Bank for the year 2008. In this research, the panel data analysis is used since the dataset of randomly selected banks has both time series and cross-section dimensions with the fiction of the time and a variety of banks classified as developed and underdeveloped countries. Return on Asset ratio was used as a dependent variable, and as explanatory variables are defined measurement of risk, Non-performing Loans to Total Loans, Tier 1 Capital Ratio, Total Loans to Total Deposits variables were used. The results indicated that in the examined period with the sample banks, Non-performing Loans to Total Loans variable showed a greater risk for banks located in underdeveloped countries than banks in developed countries. Tier 1 Capital Ratio, a bank’s core capital measurement, has much greater significance as a risk reduction in banks in underdeveloped countries. Banks in underdeveloped countries have much greater risk than banks in developed ones for Total Loans to Total Deposits, since an increase in the total loan amount and a decrease in the total deposit amount mean an increase in the risk in the banking system. When the effect of explanatory variables on banks’ profitability ratios is examined, the risk of banks in underdeveloped countries is higher than the risk of banks in developed countries in the stated period of time.en_US
dc.description.abstractÖZET: Bu çalışma, 2008 Mortgage ve 2012 Avrupa Borç Krizleri arasındaki istikrarsız dönemlere odaklanarak, banka kârlılık oranı olan Aktif Kârlılığı (ROA) oranları üzerindeki kredi riskinin etkisini araştırmaktadır. Bankaların kârlılık oranlarının küresel finansal krizlerden nasıl etkilendiği ve gelişmiş ülkelerdeki bankaların Aktif Kârlılık oranlarının küresel finansal krizlerden daha az etkilenip etkilenmediği sorgulanmaktadır. 2008-2013 yıllarını kapsayan 40 bankadan veri örnekleri toplanarak Dünya Bankası'nın 2008 yılı için belirlediği ülke sınıflandırması dikkate alınarak gelişmiş ve az gelişmiş olarak sınıflandırılmıştır. Rastlantısal seçilen banka verilerinin hem zaman hem de yatay kesit boyutlarına sahip olması nedeniyle panel veri analizi kullanılmıştır. Analizde Aktif Kârlılık Oranı bağımlı değişken olarak, risk ölçümü açıklayıcı değişkenleri olarak Takipteki Kredilerin Toplam Kredilere, Tier 1 Sermaye Oranı ve Toplam Kredilerin Toplam Mevduatlara Oranı kullanılmıştır. Örneklem bankaları ile incelenen dönemde Takipteki Kredilerin Toplam Kredilere Oranı değişkeninin az gelişmiş ülkelerde yerleşik bankalar için gelişmiş ülkelere göre daha fazla risk teşkil ettiğini göstermektedir. Bankanın çekirdek sermayesinin ölçümü olan Tier 1 Sermaye Oranı, az gelişmiş ülkelerdeki bankalarda risk azaltımı hususunda çok daha büyük bir öneme sahip olduğunu yansıtmaktadır. Toplam Kredilerin Toplam Mevduatlara Oranları incelendiğinde, toplam kredi tutarının artması ile toplam mevduat tutarının azalması bankacılık sistemindeki riskin artması anlamına geldiğinden, az gelişmiş ülkelerdeki bankaların gelişmiş ülkelerdeki bankalara göre daha fazla riske sahiptir. 2008'den 2013'e kadar olan istikrarsız dönemde, çalışmada ele alınan bankalar incelendiğinde, azgelişmiş ülkelerdeki bankaların gelişmiş ülkelerdeki bankalara göre daha yüksek risk taşıdığı görülmektedir.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11411/4176
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=tqUiYt63sTQLTpozMJ92QvaPx7jbnIdMQFnYm4Q8ZarPx3HVesbpoMm6JppYuWTk
dc.identifier.yoktezid698959en_US
dc.language.isoenen_US
dc.nationalInternationalen_US
dc.programFinancial Economicsen_US
dc.publisherİstanbul Bilgi Üniversitesien_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen
dc.sponsored.EUNoen_US
dc.sponsored.TUBITAKNoen_US
dc.subjectCredit Risken_US
dc.subjectFinancial Crisisen_US
dc.subjectBank Profitabilityen_US
dc.subjectSubprime Mortgage Crisisen_US
dc.subjectEuropean Debt Crisisen_US
dc.subjectKredi Riskien_US
dc.subjectFinansal Krizleren_US
dc.subjectBanka Kârlarıen_US
dc.subjectMortgage Krizien_US
dc.subjectAvrupa Borç Krizien_US
dc.titleEvaluation of credit risk impact on bank profits in volatile periods: case of 2008 subprime Mortgage and 2012 European financial crisesen_US
dc.title.alternative2008 Mortgage krizi ve 2012 Avrupa finansal krizi üzerinden kredi riskinin istikrarsız dönemlerde banka kârları üzerindeki etkisinin değerlendirilmesien_US
dc.typeMaster Thesisen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
Evaluation of credit risk impact on bank profits in volatile periods case of 2008 subprime Mortgage and 2012 European financial crises.pdf
Boyut:
699.72 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.71 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: