Arşiv logosu
  • Türkçe
  • English
  • Giriş
    Yeni kullanıcı mısınız? Kayıt için tıklayın. Şifrenizi mi unuttunuz?
Arşiv logosu
  • Koleksiyonlar
  • Sistem İçeriği
  • Analiz
  • Hakkında
  • Türkçe
  • English
  • Giriş
    Yeni kullanıcı mısınız? Kayıt için tıklayın. Şifrenizi mi unuttunuz?
  1. Ana Sayfa
  2. Yazara Göre Listele

Yazar "Gogebakan, Kemal Caglar" seçeneğine göre listele

Listeleniyor 1 - 1 / 1
Sayfa Başına Sonuç
Sıralama seçenekleri
  • Küçük Resim Yok
    Öğe
    Bounded unit root processes with non-stationary volatility
    (Taylor & Francis Inc, 2023) Gogebakan, Kemal Caglar; Eroglu, Burak Alparslan
    This article concerns the unit root testing under nonstandard conditions for a time series process, such as having an innovation process with non-stationary variance and being limited inside an interval. These conditions are investigated separately in the unit root literature and shown to cause problems, such as size distortions. In this article, we consider the presence of both conditions in the unit root tests simultaneously. The simulation results indicate that the previous methods fail to provide satisfactory inference performance under the simultaneous presence of these conditions. To alleviate this issue, we propose a robust unit root testing mechanism and derive this procedure's asymptotic properties.

| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Kütüphane | Rehber | OAI-PMH |

Bu site Creative Commons Alıntı-Gayri Ticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile korunmaktadır.


Eski Silahtarağa Elektrik Santralı, Eyüpsultan, İstanbul, TÜRKİYE
İçerikte herhangi bir hata görürseniz lütfen bize bildirin

DSpace 7.6.1, Powered by İdeal DSpace

DSpace yazılımı telif hakkı © 2002-2025 LYRASIS

  • Çerez Ayarları
  • Hakkında
  • Son Kullanıcı Sözleşmesi
  • Geri Bildirim