Mevsimsel Birim Kök ve Esbütünlesme Modellerinde Yeni Yaklasımlar

Abstract

Bu projede mevsimsel zaman serileri konusunda üç farklı çalısma sunduk. Bu çalısmaların ortak noktasını bütünlesme konusu olusturdu. Birinci ve üçüncü çalısmalarda tek degiskenli mevsimsel zaman serilerinde bütünlesme konusunu ele aldık. Bu zaman serilerinde bütünlesmeyi incelemek için birim kök testlerine yogunlastık. Birinci çalısmamızda yeni bir mevsimsel zaman serisi süreci öne sürüp, bu zaman serileri için birim kök testleri olusturduk. Üçüncü çalısmamızda ise mevsimsel zaman serilerinde dogrusal olmama ve yapısal kırılma durumlarını Esnek Fourier fonksiyonları yardımıyla inceledik. Ikinci çalısmamız, diger çalısmalarımızdan farklı olarak çok degiskenli mevsimsel süreçleri inceledik. Bu süreçler için yeni, parametrik olmayan esgüdüm (esbütünlesme) testleri öne sürüp, bu testlerin limit ve küçük örnek uzay özelliklerini gösterdik. Bu üç çalısmamızda hem teorik çıkarımlara hem de simülasyon yardımıyla küçük örnek uzay özelliklerine yer verdik.