İkizlerli, DenizTüzüner, Emre Cem2021-06-182021-06-182021https://hdl.handle.net/11411/3839https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=8tbPippmWV_b-Irrn9YEAjp7XLeVJDiuQDT-jN1KLrULiXnnf76Ntm4_8b3BDSCxABSTRACT: This thesis constructs an actively managed portfolio using a quantitative investing approach on selected publicly listed stocks in Istanbul Stock Exchange. After looking at available literature on alpha generating portfolio strategies, the thesis builds a new investment strategy based on stock selection criteria which includes several operational filters applied to all stock universe between 2010 and 2020. The regression results prove that this investment technique is an alpha generating strategy which beats the benchmark index’s performance as well as other comparable Turkish funds’ performance for the given period.ÖZET: Bu tez, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda seçilmiş halka açık hisse senetleri üzerinde kantitatif bir yatırım yaklaşımı kullanarak aktif olarak yönetilen bir portföy oluşturur. Pozitif Alfa katsayısı üreten portföy stratejileri hakkındaki mevcut literatüre baktıktan sonra, tez, 2010 ve 2020 yılları arasında tüm hisse senedi evrenine uygulanan çeşitli operasyonel filtreleri içeren hisse senedi seçim kriterlerine dayalı yeni bir yatırım stratejisi oluşturur. Regresyon sonucu olarak karşılaştırma endeksinin performansını ve diğer karşılaştırılabilir Türk fonlarının söz konusu dönemdeki performansını geride bırakmıştır.eninfo:eu-repo/semantics/openAccessPiyasa AnomalisiPiyasa VerimsizliğiPiyasa TepkisiYatırım StratejisiPortföy YönetimiMarket AnomalyMarket InefficiencyMarket ReactInvestment StrategyPortfolio ManagmentMaster Thesis670420